АЛМАТЫ. 14 августа. КАЗИНФОРМ /Данияр Сихимбаев/ - Снижение доли внешнего долга банковского сектора на 1 июля т.г. достигло более 39% от объемов внешних обязательств. Об этом в Алматы заявила председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) Елена Бахмутова, сообщает корреспондент Казинформа. «Если удастся провести реструктуризацию внешних обязательств, как сейчас предполагается, по Альянс Банку и БТА Банку, то доля внешних обязательств банковского сектора в общих обязательствах достигнет 32%. Отдельными экспертами, рейтинговыми агентствами высказываются опасения, что наш банковский сектор в ближайшее время не получит доступа к внешним заимствованиям. Хочу сказать, что мы не видим в этом какого-либо риска для банковского сектора. Более того, как мы не раз заявляли, считаем, что приемлемая доля внешних займов от общих обязательств банковского сектора должна находиться в пределах 30%. Поэтому нам надо двигаться в сторону снижения этой доли. Кроме того, чтобы иметь сбалансированный устойчивый кредитный портфель по отношению к внутренним депозитам, он не должен превышать объем устойчивых внутренних депозитов в полтора раза. На сегодня этот показатель достигает 1,9. Чтобы двигаться к устойчивому сбалансированному росту банковской системы, нужно последовательно заменять внешние заимствования внутренними депозитами юридических и физических лиц. Поэтому наша банковская система должна войти в свое сбалансированное русло, и, если какое-то время в ближайший период не будет доступа к внешним заимствованиям, то какого-либо существенного ущерба нанесено не будет», - заявила глава АФН. Что касается ситуации в Альянс Банке и БТА Банке, то, как пояснила Е.Бахмутова, ожидается, что по первому ситуация полностью прояснится уже к середине сентября. «По БТА Банку мы продлили соглашение, которое у нас есть с этим банком по предоставлению Агентству плана реструктуризации и рекапитализации. Этот вопрос рассматривался на недавнем правлении АФН, и банку был предоставлен срок до 18 сентября. Поэтому до этой даты мы ожидаем, что нам будут представлены согласованные с кредиторами предложения по уменьшению внешнего долга банков и по возможным инвестициям со стороны кредиторов и сегодняшнего крупного акционера банка. После того, как мы увидим представленный нам проект, будет принято решение - имеет ли он перспективы, и тогда начнется индивидуальная работа по подписанию соглашений с каждым кредитором, исходя из согласованных опций либо в крайней ситуации мы будем задействовать те механизмы, которые у нас появились в рамках недавних изменений в закон о банковской деятельности. В любом случае, я хочу заверить, что депозиты физических лиц ни при каких обстоятельствах не пострадают. Но мы надеемся, что развитие событий позволяет оценить большую вероятность успешных переговоров с кредиторами по реструктуризации внешнего долга как Альянс Банка, так и БТА», - отметила председатель Агентства по финансовому надзору. Вместе с тем вызывает озабоченность и ситуация в Темирбанке. Поскольку БТА Банк заявил, что Темирбанк не будет участвовать в реструктуризации, за этим последовали рейтинговые действия со стороны международных рейтинговых агентств, которые улучшили оценку кредитного риска по этому банку. В целом сейчас АФН проводит консультации с самим Темирбанком, с БТА Банком и ожидает более четкой позиции со стороны фонда «Самрук-Казына» по дальнейшей судьбе Темирбанка. Одним из ключевых направлений деятельности Агентства в ближайшей перспективе будет дальнейший переход на принципы контрцикличного регулирования и надзора, в том числе посредством формирования провизий, роста собственного капитала и ликвидности в период активного роста экономики и использования накопленного потенциала в период спада. Концепция надзора будет максимально приближена к широко используемому в мировой практике подходу к надзору, основанному на оценке рисков. В настоящее время Агентством принцип контрцикличного надзора уже частично реализован. Подходы к оценке достаточности собственного капитала будут усовершенствованы. При этом не только количественно, но и качественно, что предполагает улучшение качества структуры капитала финансовых организаций. По достаточности собственного капитала будут сохранены текущие значения, которые в течение 2-3 лет будут повышаться до уровня, несколько превышающего предкризисные значения. Вместе с тем, Агентством одновременно будет усовершенствован порядок автоматической корректировки минимальной достаточности собственного капитала с тем, чтобы собственный капитал увеличивался в период преобладания непредвиденных над ожидаемыми рисками, и обеспечивать его использование на покрытие убытков, возникших в результате перехода непредвиденных рисков в категорию фактических. В случае выявления недостатков в деятельности финансового института, подверженности его высокому риску или отсутствия эффективной системы управления рисками регулятор будет оставлять за собой право требовать более высоких индивидуальных требований по достаточности капитала и к формированию более высокого уровня провизий, что в целом согласуется с рекомендациями международных организаций регуляторов. Причина - необходимость усиления надзорной практики, основанной на надзоре за наличием систем управления рисками и собственного капитала, адекватных рискам финансовой организации. В целях снижения избыточного уровня внешнего заимствования банковского сектора планируется дальнейшее ужесточение требований к капитализации банков в отношении их внешних обязательств. В рамках пруденциального регулирования в 2008 году был осуществлен пересмотр методологии расчета и проведено поэтапное повышение требований к капитализации банков в отношении внешних обязательств. В целом, в результате введения этих мер ожидается, что к 1 августа 2010 года совокупный объем внешних обязательств банков должен быть снижен до 200% собственного капитала банков. В рамках оптимизации процедуры оценки кредитного риска и формирования адекватного уровня провизий планируется дальнейшая реализация контрцикличного подхода, при котором требования к формированию резервов под возможные потери в период экономического роста будут повышены и, наоборот, будет внедрено формирование резервов на случай наступления стрессовых ситуаций или шоков. Раннее признание ожидаемых потерь по кредитам, прежде чем начнется экономический спад, вносит свой вклад в создание буферов до тех пор, пока доходы остаются хорошими, снижая давление на финансовое состояние банков и обеспечивая предоставление кредитов в периоды рецессии. В среднесрочной перспективе будет осуществлен переход на принципы МСФО при формировании провизий после одновременного усиления требований к риск-менеджменту банков, в том числе к стандартам банковских операций, оценке рисков с учетом стрессовой ситуации и наличию резервов, адекватных принятым рискам. В страховом секторе будут установлены требования по созданию дополнительных страховых резервов, сглаживающих колебания убыточности в отрасли «общее страхование», в особенности по видам банкострахования, что позволит снизить эффект убытков в период экономического спада и сохранить финансовую устойчивость страховых организаций. Установление требований по дополнительному резервированию может спровоцировать отток страховых премий на перестрахование. В связи с чем потребуется более жесткое государственное регулирование перестраховочной деятельности в целях обеспечения прозрачности и существенности перестраховочной деятельности. По перестраховочному риску будут пересмотрены требования к системе управления рисками, в части самостоятельной оценки первичным страховщиком кредитоспособности перестраховщика-нерезидента РК и целесообразности использования инструмента перестрахования. В требованиях к управлению инвестиционным риском необходимо установить детальные процедуры при самостоятельном управлении активами, а также при передаче активов на доверительное управление. В целом, будут оптимизированы требования к системе управления рисками и внутреннего контроля, усилены требования по раскрытию информации о страховых тарифах и вознаграждениях. В целях повышения капитализации страховых организаций будут увеличены требования к уставному капиталу, а также предусматривается поэтапное увеличение требований к гарантийному фонду. В рамках регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, АФН продолжит работу по обеспечению сохранности пенсионных активов и повышению эффективности их инвестиционной деятельности. Учитывая, что фонды, управляющие компании отвечают по обязательствам перед вкладчиками и получателями пенсионных накоплений собственным капиталом, уровень капитализации указанных финансовых организаций должен адекватно отражать размер принятых обязательств. Соответственно, при инвестировании пенсионных активов в финансовые инструменты, подверженные высоким рискам, фонд и управляющая компания должны адекватно оценивать кредитный и рыночный риски и обеспечивать необходимый уровень провизий. Будет усилен надзор за функционированием адекватной системы управления рисками в брокерско-дилерских организациях и компаниях по управлению инвестиционным портфелем. Будет усилена ответственность их совета директоров, в том числе за соблюдение норм корпоративного управления, интересов клиентов и внедрение правил инвестирования, минимизирующих появление скрытых рыночных рисков. В настоящее время в соответствии с поручением Президента РК разрабатывается проект Концепции по основным направлениям развития финансового сектора в посткризисном периоде, в рамках которой переход на контрцикличный надзор определен в качестве ключевого принципа дальнейшей оптимизации системы регулирования и надзора финансового сектора страны. Работу над Концепцией ведет рабочая группа, в состав которой входят представители Национального банка РК, АФН, АРД РФЦА, Ассоциации финансистов Казахстана и иных юридических лиц. Предусматривается, что данный документ будет содержать приоритетные направления развития финансовой системы страны в посткризисном периоде, в том числе ряд вышеуказанных мер, способствующих дальнейшему укреплению доверия населения к финансовой системе и повышению устойчивости казахстанских финансовых организаций к различным шокам.